Recenzje ciekawych książek, i informacje o nowościach wydawniczych, e-bookach, audiobookach i e-czytnikach.

Wielu inwestorów giełdowych przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych kieruje się obiegowymi zasadami, które często nie mają odzwierciedlenia w giełdowej rzeczywistości. Wielu z nich przecenia moc niektórych informacji lub zasięg ich oddziaływania. Wyniki badań zaprezentowane w tej książce mogą w znacznym stopniu uświadomić wagę oddziaływania poszczególnych informacji na ruchy cenowe na giełdzie papierów wartościowych.

Przegląd zawartości

Pierwsze dwa rozdziały zawierają elementy definicyjne oraz metodykę badań analizy zdarzeń. W dalszej części prezentowane są wyniki analizy konkretnych zdarzeń z dokładnymi informacjami na temat doboru danych, a także kierunków dotychczasowych badań w przekroju historycznym.

Są to między innymi analizy następujących zagadnień:

• wpływu ogłoszenia prognozy zysków oraz ostrzeżeń o jej niezrealizowaniu - analiza stopy zwrotu i wielkości obrotów;
• wpływ opinii analityków, transakcji insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk - analiza w kontekście ceny i wielkości obrotów;
• wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykładzie giełd wiedeńskiej i frankfurckiej;
• dywidendy, umorzenia i podział akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych;
• wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkość obrotów - analiza pod kątem wejścia do indeksu oraz jego opuszczenia; hipotezy badawcze, charakterystyka indeksu, dobór próby i metodyka badań;
• efekt zmian podstawowych stóp procentowych - poziom stóp procentowych w gospodarce a ceny akcji;
• efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych - wpływ kondycji otwartych funduszy emerytalnych.

Książkę kończy podsumowanie zawierające wnioski z przeprowadzonych badań oraz zestaw tablic i zastawień użytych do systematyki prób, a także bogata bibliografia.

Książka zawiera dokładny opis badań oraz kompletny aparat matematyczny pomocny przy tworzeniu własnych modeli analiz.

Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i inwestorów, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką.

wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna
autor: Henryk Gurgul
rok wydania: 2007
oprawa: twarda w obwolucie
nr ISBN: 83-7484-014-5
liczba stron: 244
wymiary: 158x236

O autorze

Dr hab. Henryk Gurgul jest profesorem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jego praca naukowa obejmuje zarówno kwestie zagadnień teoretycznych, jak i zastosowań metod ilościowych w ekonomii. W ostatnich latach znaczną część jego dorobku naukowego stanowią prace z zakresu ekonometrycznej analizy rynków finansowych.

Jest autorem lub współautorem około 200 publikacji naukowych, których duża część została opublikowana w zagranicznych, międzynarodowych czasopismach naukowych (amerykańskich, angielskich, szwajcarskich, holenderskich, czeskich, niemieckich, austriackich i słoweńskich) oraz sześciu monografii i podręczników akademickich, w tym ogólnopolskich.

Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Za książkę "Analiza zdarzeń na rynkach akcji" prof. Henryk Gurgul otrzymał Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególe osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów, październik 2007.